1. 下載、運行安裝向導文件
一開始的下載方法，了解Cygwin的人都知道：就是到 : http://www.cygwin.com 中先當個安裝向導文件setup.exe，這個是Cygwin的官方下載安裝向導文件，而且也只能通過它才能正確下載的Cygwin版本（為何？稍后有說明）。
setup.exe下載完畢，雙擊運行，程序安裝向導界面如下圖所示：
點擊“下一步” 繼續，準備選擇Cygwin的安裝方式。
2. 選擇安裝方式
如上圖所示，一共有三種安裝方式：
（1）Install from Internet：直接從Internet上下載并立即安裝（安裝完成后，下載好的安裝文件并不會被刪除，而是仍然被保留，以便下次再安裝）。
（2）Download Without Installing：只是將安裝文件下載到本地，但暫時不安裝。
（3）Install from Local Directory：不下載安裝文件，直接從本地某個含有安裝文件的目錄進行安裝。
強烈建議選擇第（2）項，以便于能夠手工指定安裝路徑。然后再點擊”下一步“。
3. 設置安裝文件的本地存儲路徑
由于我們選擇的是直接下載的安裝方式，所以必需指定好一個本地下載文件存儲目錄。安裝目錄所在的驅動器剩余空間必須足夠（若要完全下載，至少需要600M以上的空間）。設置好后，點擊“下一步”。
4. 選擇連接方式
如上圖所示，共有三種連接方式選擇：
（1）Direct Connection：直接連接。
（2）Use IE5 Settings：使用IE的連接參數設置進行連接。
（3）Use HTTP/FTP Proxy：使用HTTP或FTP代理服務器進行連接（需要輸入服務器地址和端口號）。
用戶可根據自己的網絡連接的實情情況進行選擇，一般正常情況下，均選擇種，也就是直接連接方式。然后再點擊“下一步”。
5. 選擇下載站點
經過一番搜索，安裝向導為我們列出了眾多可用的下載鏡像站點以供選擇，有HTTP的也有FTP的。說實話，這些站點我幾乎都試過了一遍，真正能用的能給我留下深刻印象的寥寥無幾。這里我只推薦一個站點：http://mirrors.kernel.org，又快又穩定。用戶也可以自由決定倒底用哪個站點進行下載。另外，幾個后輟為“.jp”的站點也還過的去，但不推薦。為啥？因為那是小日本的站點。
言歸正傳，選擇好了沒？ 好， 點擊“下一步”，向導會顯示下圖所示的信息：
注意！這并不是正式的下載，而只是安裝向導從下載鏡像站點上獲取壓縮過的安裝列表文件。這個安裝列表文件是Cygwin統一指定的，并隨著新版本的發布而更新。安裝向導就是通過它來得知究竟可以下載什么不能下載什么。并且該下載列表文件中還有包含有每個下載文件的MD5驗證碼，非常重要。
6. 選擇所要下載/安裝的安裝包內容
安裝列表文件下載完畢，向導會顯示列表中的內容，供用戶自由選擇倒底需要下載哪些安裝包。如何選擇呢？只需用鼠標點擊每個安裝包名后面那個循環箭頭圖標即可：圖標后面的文字是表示究竟對該安裝包采取何種下載/安裝方式，并隨著點擊而不斷變化，共有這么幾類：
（1）Default：這是默認選擇，表示只下載/安裝該包的缺省安裝項（可點擊包左邊的＋號展開，看看缺省安裝究竟是些什么內容）。
（2）Install：表示要下載/安裝該包的全部內容。所要求的空間也。
（3）Reinstall：表示重新下載/安裝該包的內容（以上一次正常下載/安裝時所選擇的內容為準）。這個選項非常有用，稍后在下篇中會有說明。
（4）Uninstall：這個就不用解釋了吧。
用戶可根據自己的實際需要，來準定究竟下載/安裝哪些內容。推薦選擇“Install”方式，一步到位，免得日后被各種這樣那樣的問題所困擾。
至于窗口頂部那些“Keep”、“Prev”、“Curr”、“Exp”等等選項，只是用來改變當前樹結構的顯示方式的，對下載/安裝沒有什么影響。用戶可以用默認的“Exp”。然后點擊“下一步”，就要開始正式進行下載啦。
7. 下載
上圖所顯示的，就是下載進度窗口。可以看到當前下載的文件名稱、文件大小、下載進度、總體下載進度等等關鍵信息。若當時選擇的是Install方式以便下載全部文件，則下載時間會比較長，這時用戶大可睡個覺或者干點其他事情。慢慢等吧。
如果用戶的運氣足夠好，也許能夠一次性的下載成功。若真能這樣，恭喜恭喜！但如果你和我一樣不幸，比如突然彈出下面這樣一個窗口：
或者，有更倒霉的，像下面這樣：
一個文件已經下載了98%，整個進度已進行了16%，向導卻像死掉了一樣，一動不動了。更有甚者，有一次我總體進度已經到了99%了，結果就僵在那里了。那怕你等上個一夜，向導仍舊是一動不動（偶就曾這么傻傻的等過，呵呵）。
我想這時候的你一定急的直跳：怎么了？怎么回事？怎么辦？難道要我全部重新來一遍？但若重新來一遍，就一定能保證能成功嗎？。。。。。
不必擔心，有了本人的無數次下載嘗試失敗做為鋪路石，你只需看本文的下篇：Cygwin完全下載指南（下）－中斷下載續傳篇，就能找到答案了。